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ADX

ADX란?

ADX(평균 방향성 지수 / Average Directional Index)는 일부 트레이더들이 추세의 강도를 파악하기 위해 사용하는 기술적 분석 지표입니다. 추세는 상향 또는 하향일 수 있으며, 이는 음의 방향 표시(-DI)와 양의 방향 표시(+DI)의 두 가지 나타납니다. ADX 지표는 일반적으로 세 개의 개별 라인을 포함합니다. 이 세 가지 선은 특정 주식을 매수 또는 매도해야 하는지와 더불어 아예 거래 자체를 보류해야 하는지 평가하는 데 도움을 줍니다.

ADX 지표가 적용된 차트

핵심 사항

  • ADX는 웰스 와일더(Welles Wilder)가 상용 일일 차트를 위해 설계했지만, 다른 시장 및 다른 시간대 프레임에서 사용할 수 있습니다.
  • 가격은 +DI가 -DI보다 높을 때 상승하고, -DI가 +DI보다 높을 때 하락합니다.
  • +DI와 -DI 사이가 교차하는 것은 강한 상승 또는 하락 추세가 등장함을 암시하는 잠재적인 거래 신호를 의미합니다.
  • 고안자인 와일더는 ADX가 25를 초과하면 강한 추세를 나타내며, ADX가 20 미만이면 추세가 약함을 나타낸다고 합니다.
  • 추세가 약한 구간을 비추세 구간이라고 하며, 이는 명확한 방향성을 제시하지 못하는 구간임을 의미합니다.

ADX 지표의 계산 공식

ADX 지표는 3개의 선으로 표시되기 때문에, 다음과 같은 일련의 계산 공식이 필요합니다.

ADX 지표의 계산 공식 이해

  1. 각 기간에 대해 +DM, -DM 및 True Range(TR)를 계산합니다. 일반적으로 14의 기간이 사용됩니다.
  2. DM은 Directional Movement의 약어입니다.
  3. ATR은 Average True Range의 약어입니다.
  4. TR = 현재 고가 - 현재 저가, 현재 고가 - 이전 종가, 현재 저가 - 이전 종가 셋 중 가장 큰 값
  5. 14 기간 동안의 +DM, -DM 및 ATR 평균을 평활화합니다.
  6. 평활화된 +DM 과 -DM을 각각 평활화된 TR로 나누고 100을 곱하여 +DI와 -DI를 얻습니다
  7. DX를 얻기 위해 +DI에서 -DI를 뺀 값을 +DI와 절대값 -DI의 합으로 나눈 값에 100을 곱합니다.
  8. ADX를 얻기 위해 최소 14 기간 동안 DX 값을 계산하고, 이를 평활화합니다.

ADX 지표가 알려주는 것들

평균 방향 지수인 ADX와 음의 방향성 지표 -DI, 그리고 양의 방향성 지표 +DI는 모멘텀 지표에 속합니다. ADX 지표는 투자자가 추세 강도를 결정하는 데 도움이 되며, +DI 및 -DI는 추세 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.

ADX는 값이 25 이상일 때 강한 추세를, 20 미만일 때 약한 추세를 나타냅니다.

-DI와 +DI 선의 교차를 통해 거래 신호를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, +DI 라인이 -DI 라인 위를 교차하고 ADX가 20 이상이면, 이는 매수를 해야 하는 잠재적 신호로 해석됩니다.

-DI가 +DI 위를 가로지르고 ADX가 20 또는 25를 초과하는 경우, 이는 하락세에 들어갈 수 있음을 의미하므로 매도를 해야 하는 잠재적 신호로 해석됩니다.

ADX가 20 미만이면 가격에 추세가 없다는 신호이므로, 이때는 매수를 진행하기에 이상적인 시기가 아닐 수 있습니다.

ADX 지표와 Aroon 지표

ADX 지표는 총 3개의 선으로 구성되는 반면, Aroon 지표는 2개의 선로 구성됩니다. 두 지표는 모두 양의 움직임과 음의 움직임을 나타내는 선을 가지고 있다는 점에서 유사하며, 이는 추세 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한 ADX 지표와 마찬가지로 Aroon 지표의 판독치와 레벨 값은 추세 강도를 결정하는 데 도움이 됩니다.

ADX 사용시 주의사항

ADX 지표의 크로스 오버(교차)는 생각보다 자주 발생할 수 있습니다. 때로는 너무 빈번하게 발생하여 혼란을 야기하여, 빠르게 원치 않는 방향으로 흘러가는 거래에서 손실을 발생시킬 수도 있습니다. 이러한 거짓 신호는 ADX 값이 25 미만일 때 발생하는 교차에서 매우 보편적으로 발생합니다. 때로는 ADX가 25 이상의 값에 일시적으로 도달하였다가 즉시 가격과 함께 아래로 반전되는 경우도 있습니다. 때문에 ADX 지표는 다른 지표들과 결합하여 거짓 신호를 필터링하고 위험을 통제하면서 사용해야 합니다.

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